Der Volume Weighted Moving Average (auch: VWMA) ist der volumengewichtete Durchschnittspreis. Im Gegensatz zum normalen gleitenden Durchschnitt sind beim Volume Weighted Moving Average die Preisdaten nicht gleichgewichtet, sondern gemäß der entsprechenden Handelsvolumina berücksichtigt. Zeiten mit größerem Handelsvolumen spielen also eine gewichtigere Rolle als umsatzschwache Zeiten.

Quelle:Rüdiger Born

Kommentar von Rüdiger Born

Der Volume Weighted Moving Average zeigt besonders bei Titeln mit stark schwankendem Volumen einen deutlichen Unterschied zum herkömmlichen gleitenden Durchschnitt. Intraday könnte damit beispielsweise der umsatzschwache Nachthandel, untergewichtet werden. Im längerfristigen Bild sind somit Umsatzspitzen beispielsweise rund um Nachrichten deutlicher repräsentiert.